08.08.2022

Чиновники отчитываются, что отечественная банковская система выдержала первый шок от войны и уже адаптировалась к текущей ситуации. Но так ли гладко на самом деле, на своей странице в фейсбук рассказал ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. // 08.08.2022

Два графика о состоянии банковской системы. Первый — это нормативы капитала. Их сейчас можно не соблюдать. Нацбанк за это не наказывает.

Что мы видим? Что, несмотря на кризис и потерю 20% (по оценкам НБУ; я более консервативен здесь) кредитного портфеля и большей части обеспечения под все кредиты, общий размер регулятивного капитала почти не изменился, по сравнению с началом года. Так же, как и нормативы адекватности.

Собственно говоря, на банки упал огромный кризис — минимум 20% кредитного портфеля нет, нет и залога под большинство кредитов, не только потерянных. Это должно отразиться на капитале. Фактически, «съесть» его в ноль из тех 200 млрд, которые были на начало года. Но мы видим, что с капиталом — по данным самих банков — фактически ничего не изменилось.

Так может быть? Может. Есть два варианта.

1. Банки нашли какую-то альтернативу, внезапные доходы — во время войны — которые лишь за 4,5 месяца смогли перекрыть те огромные убытки.
2. Банки что-то дорисовывают (какие-то доходы), и что-то недорисовывают (какие-то убытки) — в итоге у них ситуация плохая, но отчетность в порядке.

Логика подсказывает, что правильный второй вариант, ибо где взять такие огромные доходы, которых раньше не было. Еще и во время войны. Но логика не всегда работает. Так что лучше цифры.

Второй график. Как изменился портфель «работающих кредитов» во время войны. Если смотреть на официальные данные — вырос. Кредиты бизнеса, по сравнению с 1 февраля, выросли на 23,5 млрд грн, правда, кредиты населению упали — на 5,1 млрд. Несмотря на то, что 20% кредитов, как минимум, прекратили работать. Новых кредитов не выдали столько, чтобы компенсировать потерю такого большого портфеля.

Более того, если заметим, по состоянию на 1 марта объемы работающих кредитов еще и выросли, по сравнению с теми, что на 1 февраля. То есть — началась война, а работающих кредитов стало больше. Так не бывает. Единственное объяснение — это то, что банки резко признали «работающими» часть кредитов, не работавших даже до 24/02. И что не признают неработающими те кредиты, которые с началом великой войны не работают.

То есть все-таки «рисуют», и еще в особо крупных размерах.

Кстати, отмечу, что юридически они имеют на это право — «кредитные каникулы». Но ведь пруденциальные нормативы — они на то и пруденциальные, что должны полагаться на реальность, а не на нарисованные цифры.

Что с этим делать? Включать, то есть разбудить банковский надзор. Возможно возвращать определенные нормативы и меры воздействия. Надо и знать, и давать реальную картину по банкам — потому что этот банковский кризис не из тех, кто сам себя вылечит.